Fecha de Inicio

24 de Junio 2021, 5:30am (UTC-6), Duración: 3 semanas

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  • Nuestros Instructores

    Se cuenta con un grupo de conferencistas con amplia experiencia profesional, no solo en docencia, aplicada en entidades de los sectores real, financiero y público

  • Metodología

    El alumno obtendrá conceptos que le permitan entender la importancia de una adecuada gestión de riesgos al interior de las instituciones financieras. Además de contar con herramientas teóricas y practicas (cuantitativas y casos) que le facilitaran el proceso de identificación medición y diseño de políticas de gestión del riesgo de crédito.

  • Características de este programa

    Un taller 100% en vivo, lo que promueve la interacción constante de los alumnos con el instructor. Esta metodología sumada la experiencia en enseñanza de adultos de nuestros instructores facilita la aprehensión de los conocimientos vertidos en cada tema

Beneficios de participar

  • Ofrecer a los asistentes los conocimientos necesarios para la Identificación, Medición, Control y Monitoreo del Riesgo de Liquidez, adaptado a los últimos documentos del Comité de Basilea

  • Proporcionar una Propuesta de Modelos de Medición y Administración del Riesgo de Liquidez para condiciones normales o de stress

  • Proporcionar a los asistentes una visión global de un modelo de medición y gestión del riesgo de liquidez, integrando la perspectiva de gestión interna con los requerimientos del nuevo marco regulatorio y con los estándares propuestos por BCBS en Basilea III - Liquidity Coverage Ratio

Objetivos del taller

El Programa proporciona al participante los elementos teóricos y prácticos que le permitan elaborar las mediciones del riesgo de liquidez de una institución financiera con la finalidad atender las disposiciones regulatorias que se incorporan el enfoque de Basilea III.

Dirigido a

Profesionales asignados a funciones de control y riesgos de balance, gestión global del riesgo, especialistas en ALM en departamentos financieros y/o planificación y control de gestión, tesorería y mercado de capitales, banca corporativa y auditoría interna.• Profesionales dentro de los departamentos responsables de la implantación y gestión de riesgos y en departamentos de tecnología vinculados a áreas de riesgos. • Profesionales de entidades reguladoras, bancos centrales y supervisores. • Otros profesionales del sector interesados en profundizar en conocimientos de gestión de riesgos o interesados en adquirir las destrezas necesarias para desarrollar su carrera profesional en las áreas de riesgos y relacionadas.
ITIL

Temas a desarrollar

  • ANTECEDENTES
    1. Conceptos generales de liquidez y ejemplos
    2. Replanteamiento del marco normativo internacional y Basilea III
    3. Principales modificaciones en la normatividad aplicable 
    4. Requerimientos mínimos de la administración del riesgo de liquidez 
  • NORMAS REGULADORAS DEL RIESGO DE LIQUIDEZ EN BASILEA III
    1. Objetivo del Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL)
    2. Definición de la norma CCL
    3. Objetivo del Coeficiente de Fondeo Estable Neto (CFEN)
    4. Definición de la norma CFEN
  • COEFICIENTE DE COBERTURA DE LIQUIDEZ
    1. Cálculo del CCL
    2. Limites Activos líquidos
    3. Balance y gestión
  • COEFICIENTE DE FONDEO ESTABLE NETO
    1. Fondeo estable disponible
    2. Fondeo estable requerido
  • PRUEBAS DE ESTRÉS
    1. Supuestos
    2. Escenario base
    3. Escenarios estresados
    4. Impactos sobre el capital
    5. Concentración de fondeo
    6. Requisitos del Plan de financiamiento de contingencia


Los aspectos conceptuales se presentan empleando técnicas modernas de enseñanza visual que facilitará asimilar los conceptos específicos necesarios y las herramientas adecuadas. 

Los aspectos prácticos se presentan a través de casos reales que permitirá a los profesionales de las entidades financieras aplicar los aspectos conceptuales, sus experiencias profesionales y así perfeccionar sus habilidades como analistas del riesgo de crédito. Por cada caso se presenta una propuesta de solución.

                        

Pre-requisitos

• Conocimientos básicos de estadística descriptiva e inferencial • Microsoft Excel a nivel intermedio

Instructor(s)

Clara Bruckner

Senior Instructor. Risk Management, Finance Strategy, Investment Specialist.

Administradora de Empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, con Maestría en Gestión Global Riesgos Financieros, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid – España. Experiencia de doce años en el sector financiero, como profesional en de riesgos financieros y operativos en Banco Popular, Seguros Confianza S.A, Bolsa Nacional Agropecuaria, Superintendencia Financiera de Colombia y Banco Mundo Mujer. Se ha desempeñado como consultora en riesgos financieros del Fondo Nacional de Ahorro (FNA), AES CHIVOR, Tradition- bróker de divisas, Ministerio de tecnología de la información y comunicaciones de Colombia y Grupo naves de Chile. Actualmente, es consultora externa en riesgo de crédito, mercado, operativo, liquidez y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Quienes somos

ITMI
Risk
Agile