Fecha de Inicio: 2 de Diciembre 2021
Horarios de sesiones días semana 18.00 a 21:00 Duración: 2 Semanas
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Introducción
En este modulo se da a conocer los lineamentos y metodología para formular los indicadores claves de riesgo, que permiten monitorear la exposición al riesgo de forma periódica, usualmente mensual. En este modulo se construyen indicadores de exposición al riesgo (KRIs) e indicadores de evaluacion de controles (KCI).
Todas las organizaciones enfrentan situaciones que pueden implicar riesgos en la búsqueda de valor. Por lo tanto, resulta un desafío medir la cantidad de riesgos que pueden asumir tomando en cuenta su capacidad. Esta medición es necesaria para validar la efectividad de los resultados, conocer con mayor precisión el alcance de los objetivos propuestos, analizar comportamientos y tendencias, e identificar desviaciones.
Para una buena gestión de riesgos es necesario determinar su identificación de forma anticipada y oportuna, además de tomar las decisiones de cómo proceder para mitigarlos, a través de medidas preventivas y correctivas, lo que genera a futuro, beneficios para la organización.
Tomando en cuenta que el verdadero desafío consiste en reaccionar con oportunidad a los posibles escenarios adversos que se presenten en el camino, surgen los Indicadores Clave de Riesgo (Key Risk Indicators, KRI por sus siglas en inglés), que ayudan a tomar acciones oportunas y corregir las desviaciones con respecto a las metas establecidas.
Al mapear las medidas de KRI con los niveles identificados de apetito de riesgo y tolerancia, pueden ser una herramienta útil para articular mejor el apetito de riesgo que mejor representa la visión organizacional, ya que permiten efectuar un seguimiento continuo de los riesgos, determinándose así, si el valor del riesgo es acorde al apetito de la organización o si lo excede.
Dirigido a
Responsables de las áreas de riesgos, auditoría y planeamiento de bancos comerciales, bancos de desarrollo, instituciones financieras no bancarias, organismos de supervisión bancaria y consultores financieros además de todos aquellos profesionales relacionados en el área, que tengan bajo su responsabilidad las áreas siguientes: Área de riesgos financieros, que tengan como objetivo la medición, control y gestión del riesgo integral que comprende los siguientes tipos: riesgo de mercado y liquidez, riesgo operativo, riesgo de crédito y riesgo legal
Temas a desarrollar
- Contextualización de los indicadores claves de riesgo
- Tipología de indicadores (KRI, KPI y KCI)
- Diseño de los indicadores KRI – Indicadores claves de riesgo operativo
- Estimación de los indicadores y definición bajo el estándar COSO.
- Definición de límites de exposición al, niveles de tolerancia, apetito al riesgo, alertas y crisis.
- Monitoreo de KRIs y generación de reportes gerenciales
DESAROLLO DE LA PARTE PRACTICA
En esta parte se desarrolla un taller a partir de cual los participantes deben formular los indicadores KRIs y KCIs , partiendo de un listado de eventos críticos de riesgo operacional de las organizaciones dado. De la formulación de los indicadores se hace una retroalimentación.
Igualmente, otra parte del taller contempla el dar a conocer indicadores un listado de indicadores que usa el sector financiero y se discuten entre todos, para ver la pertinencia de estos
Los aspectos conceptuales se presentan empleando técnicas modernas de enseñanza visual que facilitará asimilar los conceptos específicos necesarios y las herramientas adecuadas.
Los aspectos prácticos se presentan a través de casos reales que permitirá a los profesionales de las entidades financieras aplicar los aspectos conceptuales, sus experiencias profesionales y así perfeccionar sus habilidades como analistas del riesgo de crédito. Por cada caso se presenta una propuesta de solución.
Pre-requisitos
• Conocimientos fundamentales de Gestión del Riesgo Operacional
• Microsoft Excel a nivel intermedio
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Instructor(s)
Clara Bruckner
Senior Instructor. Risk Management, Finance Strategy, Investment Specialist.
Administradora de Empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, con Maestría en Gestión Global Riesgos Financieros, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid – España. Experiencia de doce años en el sector financiero, como profesional en de riesgos financieros y operativos en Banco Popular, Seguros Confianza S.A, Bolsa Nacional Agropecuaria, Superintendencia Financiera de Colombia y Banco Mundo Mujer. Se ha desempeñado como consultora en riesgos financieros del Fondo Nacional de Ahorro (FNA), AES CHIVOR, Tradition- bróker de divisas, Ministerio de tecnología de la información y comunicaciones de Colombia y Grupo naves de Chile. Actualmente, es consultora externa en riesgo de crédito, mercado, operativo, liquidez y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
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