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  • La salud financiera de su organización depende de su capacidad para identificar y gestionar los escenarios de mayor riesgo que podrían afectar a su negocio

  • Como director financiero, gestor de riesgos, tesorero, analista de riesgos financieros o consultor, sabe que su organización está expuesta a diversos riesgos financieros.

  • También sabe que el sector financiero está sometido a una presión cada vez mayor para demostrar que gestiona esos riesgos de forma eficaz.

  • Es un juego de alto riesgo. Su institución está sometida a la presión de tener que cumplir con un sinfín de requisitos normativos para demostrar que los riesgos financieros se gestionan de forma eficaz, al tiempo que se maximiza el rendimiento y se mitiga el riesgo.

  • El programa de Gestión Integral de Riesgos Financieros y Operativos está diseñado para ayudarle a hacer precisamente eso, con un plan de estudios de vanguardia que cubre todo, desde los requisitos reglamentarios de Basilea IV a las pruebas de estrés y mucho más.

Introduccion

El término gestión de riesgos suele utilizarse para describir el proceso de identificación, medición, seguimiento y respuesta a los riesgos financieros y operativos de una organización. La gestión de riesgos es un proceso continuo que comienza con la identificación de los riesgos que pueden afectar a su negocio. Una vez que se conocen los riesgos, se pueden medir y cuantificar en términos de valor monetario. A partir de ahí, se hace un seguimiento continuo de la información que alimenta sus modelos y herramientas y se validan los resultados (back testing) para introducir mejoras continuas en esos modelos. Se evalúan los resultados obtenidos, explicando su origen y la relación con los riesgos asumidos.

Porque de este programa

Este programa le ayuda a dominar todos los aspectos de la gestión de riesgos en las instituciones financieras: desde la identificación de posibles amenazas y la evaluación de su impacto en la posición de capital de su institución hasta el desarrollo de estrategias para mitigarlas. Nuestros instructores le mostrarán cómo utilizar técnicas avanzadas, como la simulación de Monte Carlo, para garantizar que las políticas de gestión de riesgos de su institución sean eficaces para proporcionar un alto nivel de estabilidad y solidez financiera.

  • Comprenderá el entorno que da origen a los riesgos, su naturaleza y las alternativas que se tienen para hacer su medición y control

  • Aprenderá a gestionar riesgos en condiciones, controlables y no controlables, de mercados locales y los efectos de la creciente globalización y las nuevas regulaciones internacionales.

  • El curso expone las recientes directivas de modelos internos de capital económicos, de Basilea IV, sobre los riesgos de crédito, mercado, operacional, contraparte, tipo de interés, liquidez y stress testing.

  • Monitorear o hacer seguimiento continuo a la información que arroja y que alimenta los modelos y herramientas usadas, y validar resultados (back testing) para realizar mejoras continuas a los modelos. Los resultados obtenidos se evalúan, explicando su origen y las relaciones con los riesgos asumidos.

Temas a desarrollar

MODULO 1 (12 Horas)

 

BASILEA IV

 

  • ¿Porque Basilea IV?
  • Capital
    • Pisos de capital
    • Nuevos requerimientos de capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC)
  • Riesgo Crédito:
    • Revisión Método estándar
    • Revisión método IRB
    • Provisiones contables IFRS 9
    • Disposiciones transitorias IFRS 9
  • Riesgo de contraparte 
    • Revisión CVA
  • Riesgo Operacional
    • Método estandarizado de riesgo operacional
  • Riesgo Mercado
    • Requerimientos mínimos de capital por riesgo mercado
    • Enfoque estándar 
    • Enfoque estandar simplificado
    • Modelo interno
  • Riesgo de Tipo de Interés
    • Tipo de interés de Riesgos en el banking book (IRRBB)
  • Titulizaciones
    • Revisión sobre enfoques de medición de las titulizaciones
    • Titulizaciones, simples, transparentes y  comparables
  • Step-in-risk
  • Pilar 3 
    • Revisión de la divulgación
  • Calendario de aplicación internacional
  • Gestión de la liquidez
  • Impacto de aplicación en entidades financieras Latinoamericanas

 


RIESGO DE MERCADO



  • Conceptos financieros
  • Rendimieno, Riesgo
  • Distribución Normal
  • Riesgos involucrados en el precio de un activo
  • La diversificación de un activo
  • La diversificación en portafolios de inversión
  • Tipos de modelos para medir el riesgo
  • Valoración de Inversiones de renta Fija
  • Duración y Conveidad

 

 


RIESGO DE CONTRAPARTE


Basilea III: Riesgo de Contraparte

 

  • Impacto del riesgo de contraparte en entidades financieras tras la crisis 
  • Que es el riesgo de contraparte
  • Impacto en el CDS
  • Definiciones básicas: EE, EPE, PFE, CVA, WWR
  • Efecto del colateral en la Exposición
  • Estimación y Análisis de Exposición Positiva Esperada (EPE)
  • Métodos de Exposición Actual y Estándar
  • Modelos internos de riesgo de contraparte IMM
  • Capital por Cobertura de Riesgo de contraparte (CCR)

 

 

 


RIESGO DE TIPO DE INTERÉS BANKING BOOK


Riesgo del tipo de Interés en el Banking Book


  • Definición del IRRBB
  • Subtipos de riesgo:
    • Gap Risk
    • Basis Risk
    • Option Risk
  • Credit Spread Risk en el Banking Book
  • Valor Económico y medidas basadas en ingresos
  • Principios del IRRBB
  • Principios para bancos
    • Expectativas
    • Metodología de gestión del riesgo
    • Delegación
    • Política de límites
    • Definición de Valor Económico, visión dinámica 
    • Shocks de tipo de interés y escenarios de estrés. 
    • Modelos de comportamiento
    • Prepago
    • Depósitos sin vencimiento definido
    • Sistemas de medición
    • Integridad de los datos
    • Modelo de gobernanza
  • Principios para Supervisores
    • Valoración
    • Recursos
    • Cooperación supervisora
  • Alcance y timeline
  • Implementación



 

MODULO 2 (12 HORAS)


RIESGO DE LIQUIDEZ

 

  • Conceptos y Definiciones
  • Liquidez y Riesgo de Liquidez
  • Asset Liability Management: Funciones y Organización
  • Medición y modelaje
    1. Modelos con Base en Stock
    2. Modelos con Base en Flujos
    3. Modelos Híbridos
    4. La incertidumbre de los cash flows
    5. Control del Riesgo de Liquidez
      • Razones de Liquidez
      • Limites y alertas
    6. Net Stable Funding Ratio
    7. Definición de fondos disponibles
    8. Definición de fondos requeridos
    9. Coeficiente de Cobertura de Liquidez
    10. Activos Líquidos de Nivel 1 y 2
    11. High Quality Liquidity Assets (HQLAs)
    12. Riesgo de Liquidez Intradía
    13. Ratios de apalancamiento
      • Definición y requerimientos
      • G-SIB capital buffer applies
      • Tier 1 leverage ratio
      • Minimum capital conservation ratios
      • Implementación
      • Monitorización
      • Tratamiento G-SIBs

 

  

RIESGO CRÉDITO

  • Introducción 
  • Lineamientos para Administrar RC 
  • Análisis de Riesgo de Crédito Básico 
  • Los procesos del ciclo de crédito: originación, seguimiento, cobranza. 
  • Principios Básicos para la medición del RC 
  • Calculo de la Pérdida Esperada (PE) 
  • Modelos para construir Probabilidad de Incumplimiento (PI)
  • ¿Porque un nuevo enfoque estándar de riesgo crédito?
    • Problemas con el enfoque actual
  • Propuesta de revisión al método estándar para riesgo crédito
  • Revisión por Exposiciones:
    • Bancos
    • Corporates
    • Financiación especializada
    • Deuda subordinada, acciones y otros instrumentos de capital
    • Cartera Minorista
    • Crédito garantizados con bienes raíces
      • Residential real estate
      • Commercial real estate
      • Land Acquisition, ADC
    • Suplemento de ponderación para exposiciones
    • Exposiciones fuera de balance
    • Préstamos en mora
    • Exposiciones a bancos multilaterales de desarrollo
    • Otros activos
  • Revisión del marco de mitigación 
    • Exclusión de Métodos
    • Colateral financiero admisible
    • Proveedores de protección de crédito admisibles
    • Tratamiento de derivados de crédito
    • Tratamiento de Repos y derivados OTC
  • Impacto cuantitativo en las entidades financieras


 

MODULO 3: (12 HORAS)

 

RIESGO OPERACIONAL

  

  • Criterios de Basilea II
  • Definición de Riesgos Operativos
  • Metodologías para la Administración de Riesgos Operativos en los procesos
    1. Evolución en las metodologias para Gestionar RO
    2. Estándar Australiano
    3. Metodología Cualitativa
    4. Cadena de Valor
  • Metodología y procedimiento para Identificar el RO
    1. Mapas de Riesgo
    2. Procedimientos para realizar la Identificación de RO
  • Metodología y Procedimientos para Medir el RO
    1. Metodología Cualitativa: probabilidad de Ocurrencias, Impacto
    2. Definición del mapa de riesgos
    3. Metodología Delphi
    4. Organización del Trabajo
    5. Procedimiento para medir probabilidad de ocurrencia
    6. Procedimiento para medir el impacto
    7. Definición del mapa de riesgo Inherente
    8. Metodología y procedimiento para implementar el Control de RO
  • El Control de los RO

 

 

STRESS TESTING


  • Escenarios de stress testing macroeconómicos en EIOPA
  • Diseño de escenarios adversos
  • Shocks financieros y económicos
  • Modelos macroeconómicos
  • Medición de la Severidad del escenario adverso macroeconómico
  • Análisis de redes


 Stress Testing en Balance y Estado de Resultados 


  • Integración de riesgos
  • Metodología Firmwide Stress testing
    • Stress Testing y capital riesgo crédito Consumo y Empresas
    • Stress Testing y capital riesgo de contraparte
    • Stress Testing y capital por riesgo de tipo de interés
    • Stress Testing y capital riesgo operacional
    • Stress Testing y capital riesgo mercado
    • Stress Testing riesgo de liquidez
    • Stress Testing riesgo de conducta y reputacional
  • Implementación del Firmwide Stress Testing 
  • Stress Testing EBA y CCAR
  • Balance General Estático vs Balance General Dinámico
  • Aplicación  y Diseño de Escenarios
  • Integración de riesgos financieros
  • Análisis de Redes
  • Modelos Gráficos Probabilistas
  • Redes Bayesianas
  • Capital disponible
  • Acciones en la gestión
    • Ratio del balance general 

 

 

RISK APPETITE

  • Risk Appetite en el ICAAP
  • Aspectos Regulatorios Basilea III
  • Principios de una metodología efectiva de Risk Appetite
  • Definiciones y análisis:
  • Risk appetite framework
  • Risk Appetite Statement
    • Risk Tolerance
    • Risk Capacity
    • Risk Profile
    • Risk Limits
  • Roles y Responsabilidades del Consejo, CEO, CRO y CFO
  • Living will y Recovery Plan
  • Convergencia y Alineación de objetivos del plan estratégico de negocios y el Risk Appetite 
  • Principios de Efectivad del RA Statement
  • Establecimiento de Límites y Métricas:
  • KPIS y KRIS
  • Análisis del ROE en la entidad financiera y en las unidades de negocio
  • Wide Stress tests
  • Stress Testing Regulatorio
  • Límites en los Risk Weight Assets
  • Planificación de capital
  • Capital Económico y Regulatorio
  • Riesgo de Concentración Individual
  • Riesgo de Concentración Sectorial
  • Riesgo de Concentración de carteras con alto riesgo
  • Pérdidas Esperadas e Inesperadas
  • Riesgo de Negocio
  • Riesgo de Conducta
  • Riesgo Reputacional
  • Posición de Liquidez NSFR y LCR
  • Ratio de Aplancamiento
  • RAROC
  • Diferencia entre límites de Risk Appetite y tradicionales
  • Mejores prácticas en RA Statement
  • Monitorización y Validación del Risk Appetite

 



 


Instructor(s)

Clara Bruckner

Senior Instructor. Risk Management, Finance Strategy, Investment Specialist.

Administradora de Empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, con Maestría en Gestión Global Riesgos Financieros, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid – España. Experiencia de doce años en el sector financiero, como profesional en de riesgos financieros y operativos en Banco Popular, Seguros Confianza S.A, Bolsa Nacional Agropecuaria, Superintendencia Financiera de Colombia y Banco Mundo Mujer. Se ha desempeñado como consultora en riesgos financieros del Fondo Nacional de Ahorro (FNA), AES CHIVOR, Tradition- bróker de divisas, Ministerio de tecnología de la información y comunicaciones de Colombia y Grupo naves de Chile. Actualmente, es consultora externa en riesgo de crédito, mercado, operativo, liquidez y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Quienes somos

ITMI
Risk
Agile