Estadística y Series de Tiempo en Gestión de Riesgos
La gestión de riesgos guarda un alto componente de análisis cuantitativo y sus modelaciones fortalecen la toma de decisiones y vuelven gestionable la cuantificación de riesgos.
Fecha de Inicio
4 de Mayo 2022, 6:30pm (UTC-6), Duración: 3 Semanas
- 00 Días
- 00 Horas
- 00 Minutos
- 00 Segundos
Introducción
Un taller 100% en vivo, lo que promueve la interacción constante de los alumnos con el instructor. Esta metodología sumada la experiencia en enseñanza de adultos de nuestros instructores facilita la aprehensión de los conocimientos vertidos en cada tema
La gestión de riesgos guarda un alto componente de análisis cuantitativo y sus modelaciones fortalecen la toma de decisiones y vuelven gestionable la cuantificación de riesgos. Entender de una manera práctica y con ejercicios la estadística aplicada a la gestión de riesgos hace factible a las diversas áreas mitigar los mismos y ser más proactivo en las decisiones más acertadas.
Objetivos de este taller
Este taller busca introducir a las diversas áreas de una organización en la gestión estadística de datos y series de tiempo desde una visión gerencial apoyado en criterios técnicos.
Aprenderás de forma práctica y con ejercicios como aplicar la Estadistica y las series de tiempo a la gestión de riesgos. Abordaremos lo siguiente: 1. Definiciones de la gestión de riesgos, 2. Técnicas de análisis cuantitativo, 3. Metodologías de medición y selección de datos, 4. Previsión y series temporales, 5. Modelación de escenarios de riesgo con Montecarlo
Dirigido a
Esta taller esta enfocado a Gerentes, Jefes y Analistas de las areas de riesgos Operativo, Crédito, Liquidez. Oficilaes de cumplimiento y Auditores y a todo profesional que desee profundizar en el analisis estadisticos y series de tiempo para luego aplicarlos a analisis de Big Data
Temas a desarrollar
- Estructura y tipos de datos
- Medidas de tendencia central
- Medidas de dispersión y su aplicación a la gestión de riesgos
- Estandarización de variables y estandarización de funciones de probabilidad
- Interpretación práctica para la gestión de riesgos
- Funciones de probabilidad aplicadas y límites de tolerancia en riesgo
- Pruebas de hipótesis en riesgo de mercado y riesgo de liquidez
- Series de corte transversal vs series de tiempo
Los aspectos conceptuales se presentan empleando técnicas modernas de enseñanza visual que facilitará asimilar los conceptos específicos necesarios y las herramientas adecuadas.
Los aspectos prácticos se presentan a través de casos reales que permitirá a los participantes aplicar los aspectos conceptuales, sus experiencias profesionales y así perfeccionar sus habilidades en la construcción de tableros de información profesional.
Pre-requisitos
1) Fundamentos básicos de estadística; 2) Microsoft Excel a nivel intermedio.
Instructor(s)
Henry Martinez
Senior Instructor
Economista con énfasis en Finanzas Universidad Nacional de Colombia. M.B.A. New York University-USA. Especialista en Finanzas del CESA. Actualmente el doctor Martínez es el Gerente General de la Banca INVERCREDIT. Se ha desempeñado como Gerente General de SuRED – la red de los colombianos, Vicepresidente de Fondos del ICETEX-entidad financiera, Director de Riesgos de Lloyds Trust filial de Lloyds TSB Bank Colombia (hoy HSBC Colombia), Trader junior en Acciones en Merrill Lynch NY-USA, ha sido miembro de Junta Directiva de varias entidades financieras en Colombia. Profesor en las Universidades Nacional, Andes, CESA y profesor invitado en el Instituto Tecnológico de Monterrey y LIG’s University-USA.
Quienes somos
